期货是一种金融衍生品，是指以合约形式约定在未来某个时间点交割一定数量的标的资产的交易。在期货市场中，投资者可以利用杠杆效应进行交易，以小额的资金参与大额的交易。那么，我们应该在哪里购买期货呢？

我们可以选择在期货交易所购买期货。在中国，主要的期货交易所有中国金融期货交易所（CFFEX）、上海期货交易所（SHFE）、大连商品交易所（DCE）和郑州商品交易所（CZCE）等。这些交易所提供了各种各样的期货品种，包括股指期货、商品期货、国债期货等。投资者可以通过开设期货账户，在交易所进行交易。

我们还可以选择在期货经纪公司购买期货。期货经纪公司是专门从事期货交易的机构，它们与期货交易所合作，为投资者提供期货交易服务。投资者可以选择合适的期货经纪公司，开设期货账户，并通过他们提供的交易平台进行交易。在选择期货经纪公司时，我们应该考虑公司的信誉、交易费用、交易平台的稳定性等因素。

一些银行和证券公司也提供期货交易服务。这些机构通常与期货交易所或期货经纪公司合作，为客户提供期货交易服务。投资者可以通过开设银行或证券公司的期货账户，在其提供的交易平台上进行交易。

无论选择在期货交易所、期货经纪公司还是银行、证券公司购买期货，我们都应该注意以下几点：

了解期货交易的规则和风险。期货交易是一种高风险投资，投资者应该具备一定的金融知识和风险意识，了解交易规则和市场风险。

选择可靠的交易平台和经纪公司。交易平台的稳定性和经纪公司的信誉是投资者进行期货交易的重要考虑因素。

制定合理的交易策略和风险控制措施。投资者应该根据自己的投资目标和风险承受能力，制定合理的交易策略，并采取相应的风险控制措施。

期货可以在期货交易所、期货经纪公司、银行和证券公司等机构购买。在购买期货之前，我们应该了解期货交易的规则和风险，并选择可靠的交易平台和经纪公司，制定合理的交易策略和风险控制措施。