亚式期权是什么
亚式期权又称为平均价格期权，是股票期权的衍生，是在总结真实期权、虚拟期权和优先认股权等期权实施的经验教训基础上，早由美国银行家信托公司(Bankers Trust)在日本东京推出的。它是当今金融衍生品市场上交易为活跃的奇异期权之一，与通常意义上股票期权的差别是对执行价格的限制，其执行价格为执行日前半年二级市场股票价格的平均价格。
亚式期权作用
1、避免人为炒作股票价格。
2、减少公司员工进行内幕交易、损害公司利益的行为。
亚式期权定价模型
亚式期权是典型的路径依赖性期权，期权的支付有两种：固定亚式期权与浮动亚式期权，指的是到期时支付分别为:
(1) max（股价路径的某种平均－K，0），K为某一固定敲定价格；
（2）max（股价路径的某种平均－ST,0），ST为到期日的股价
所谓Halton序列是指：选择一个素数B当做基底，然后把每个自然数N表示成B进制：
然后将该表达式反转，
得到该自然数对应的halton数。
