什么是期指交割日
就期货合约而言，交割日是指约定进行商品交割的后日期。商品期货交易中，个人投资者无权将持仓保持到后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉，所产生的一切后果，由投资者自行承担;只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业，才可将持仓一直保持到后交割日，并进入交割程序，因为他们有套期保值的需要与资格。
期指交割日效应也被称为期指到期日效应，是指在股指期货结算日当天，期货和现货的成交量和波动率都会显著增加的现象。其产生原因是由于股指期货采用现金交割，套利交易、移仓交易都会在同一天发生，造成现货市场波动。而套利的平仓交易、套期保值的转仓交易与投机交易者操纵结算价格的欲望，在后结算日的相互作用产生了到期日效应。 为明显的表现就是，现货市场出现大幅下跌。
2017期指交割日
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股指期货交割月份 |
股指期货合约 |
交割日期 |
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1月份股指期货合约 |
IF1601 |
2017/1/20 |
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2月份股指期货合约 |
IF1602 |
2017/2/17 |
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3月份股指期货合约 |
IF1603 |
2017/3/17 |
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4月份股指期货合约 |
IF1604 |
2017/4/21 |
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5月份股指期货合约 |
IF1605 |
2017/5/19 |
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6月份股指期货合约 |
IF1606 |
2017/6/16 |
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7月份股指期货合约 |
IF1607 |
2017/7/21 |
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8月份股指期货合约 |
IF1608 |
2017/8/18 |
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9月份股指期货合约 |
IF1609 |
2017/9/15 |
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10月份股指期货合约 |
IF1610 |
2017/10/20 |
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11月份股指期货合约 |
IF1611 |
2017/11/17 |
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12月份股指期货合约 |
IF1612 |
2017/12/15 |
