日内交易是最难成功的一个环节。

　　但是我说的是最难成功，并没有说不能成功。

　　做期货交易，无论是日内，还是长线，还是其他中等级别，获利的根本因素都是一样的，基本原理也都是一样的，唯一的区别，就是交易级别的不同。

　　交易级别大体的意思就是：日内想要的是几个点，十几个点的利润。而长线想要的，是几十个点，几百个点的利润。

　　那为什么说日内最难呢？因为越小的交易级别，它的稳定性越差。

　　首先，手续费占比。日线级别等长线交易，手续费/利润的比重非常低。因为大级别的交易次数少，盈亏比大。但是日内级别呢？交易频率高，一天可能好几个来回，这些费用，就会影响到利润的稳定性。同样的交易，前者根本不需要考虑手续费的问题，而后者必须要考虑手续费。如果一个品种忽然间提高了日内交易的手续费，那么这个品种可能根本就做不了了。

　　所以，日内交易模式，它的反脆弱性没有日线级别强。

　　其次，日内走势的不确定性更多。

　　根本原因很简单，同样一笔资金的开仓平仓，在日线级别上溅起波动的概率，远低于小周期。在一分钟图上，可能100万的资金开仓就能够连续的吃掉几个点进而触发某交易者的入场信号，但是这种情况，在日线上出现的可能性就很小的。

　　所以，越大的周期，走势的毛刺越少，越小的周期，无序的行情就越多，这就对短线交易者提出了更严苛的要求，交易难度就更大一些。

　　这两点，最显著的例子就是，你编写一套程序化模型，加载到日线上是盈利的，加载到小时线上是盈利的，但是，加载到5分钟，3分钟，1分钟，基本上就盈利不了。为什么？因为无效的信号太多了，手续费压力太大了。

　　做日内交易，需要大过滤，过滤掉大多数无效信号，精选交易机会。

　　所以，日内交易者之所以困难，是因为它的交易级别降下来了之后，很多因素的影响被扩大了，导致了它的难度更大一些，这就是根本原因。

　　所以，我的建议是，能大级别，尽量大级别，这样的话，系统的反脆弱性更强一些。